1、?金融工程、數學、物理、計算機等相關專業(yè)碩士以上,博士優(yōu)先。
2、?三年以上工作經驗,具有豐富的投研經驗,在大型券商、公募基金、期貨公司,大型私募基金擔任過策略開發(fā)、基金經理等崗位。
3、?參與管理過大資金,管理的產品曾經取得良好業(yè)績。
4、?對于股票期貨市場以及宏觀形勢有深入的理解,具有豐富的市場經驗,熟悉包括alpha、CTA、統計套利、高頻等策略,?對其中一個有深入的研究以及理解,并能穩(wěn)定取得超越市場平均水平的收益。
崗位職責:
1、??開發(fā)各類型量化策略,綜合考慮容量、收益率、夏普比等對策略進行不斷完善。
2、??根據市場情況,對于原有策略進行維護并優(yōu)化。
3、??擬定交易計劃,對開發(fā)的量化策略進行實盤上線,并對實盤交易情況進行管理,評估交易績效,組織進行績效的歸因分析。
4、??進行量化同業(yè)交流工作,及時獲取同業(yè)最新動態(tài)。